Etf Moving Average Backtest

Flytte Gjennomsnittlige Backtests I dag legger vi til en ny Moving Average Backtest til våre modelleringsegenskaper. Dette er en forenklet form som lar deg teste single eller dual moving gjennomsnitt som brukes på et symbol eller forholdet mellom ett symbol til et annet. Skjermbildet ovenfor representerer en backtest av SPY, når du går inn når Prisen stiger over 200-dagers Simple Moving Average og spennende når Pris faller under SMA. Alternativer inkluderer typen av bevegelige gjennomsnitt som skal brukes (SMA eller EMA), lengden på det bevegelige gjennomsnittet og hvilke symboler som skal angis når signaler genereres. Skjermbildet nedenfor viser mange av alternativene som er tilgjengelige med denne skjermen. Her baserer vi våre bevegelige gjennomsnitt på forholdet mellom høye beta-bestander og lave beta-aksjer ved å referere til de to midlene PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) og PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). Det hevdes generelt at når høye beta-aksjer er ledende, er markedet bullish. Når lav beta er ledende, er en mer konservativ tilnærming i orden. I denne modellen vil vi sammenligne 5-dagers SMA til 100-dagers, flytte til lik vekt SampP (RSP) når 5-dagers fører og til Utilities (XLU) når 5-dagers lags. Resultatene for dette skjermbildet viser en forbedring i CAGR, så vel som de fleste risikometriene sammenlignet med SPY. Hvis man kan takle litt mer risiko, blir resultatene ganske interessante når man bruker et leveransert fond som UPRO i den hausse stat og kanskje SPLV i bearish tilstand. Tre interaktive diagrammer er inkludert i standardutgangen for hver modell. Den første er et pris - og glidende gjennomsnittskart etterfulgt av et egenkapitaldiagram og til slutt et prosentvis drawdown-diagram. På dette tidspunktet er denne siden tilgjengelig for alle brukere, Premium Access eller ikke. Vi har imidlertid sett en fortsatt økning i antall besøkende som bruker annonseblokkering, så med utrulling av denne siden inkluderer vi en liten 8220reminder skjerm8221 som vil se ut til brukere som ikke ser annonser og ikke er logget inn som Premium Access. Alt vi spør er at du enten tillater annonser eller registrerer deg for Premium Access. Fra vårt side vil vi gjøre vårt beste for å levere bare ansvarlige annonser som har minimal innvirkning på din surfing. Hvis noen av dere mottar dette skjermbildet ved en feil, vennligst gi oss beskjed, og vi vil gjøre forbedringer. Vi har identifisert flere mulige utvidelser til denne grunnleggende funksjonaliteten, inkludert mer statistikk for å veilede deg til bedre skjermutvikling. Noen av disse utvidelsene vil være Premium Access, men vi er glade for å tilby denne skjermen til brukerne i utgangspunktet uten restriksjoner. Gjennomsnittlig Backtest Symbol - Skriv inn et symbol som er sporet i vår database, eller bruk et forhold mellom symboler ved å skrive inn to symboler som sym1: sym2. Flytte gjennomsnitt - kan være enten enkelt eller eksponentielt for antall spesifiserte dager. Med en enkelt MA fastsettes beholdningen av verdien av Pris i forhold til Moving Average. Når to MAs brukes, bestemmes holdingen av forholdet mellom de to Moving Averages. Beholdninger - Fondet som kan holdes, kan være det samme eller forskjellig fra fondet som brukes til beregningene ovenfor. For eksempel kan du modellere å kjøpe en leveransefond basert på det bevegelige gjennomsnittet for det uleverede fondet. Benchmark - SPY er standard, men et hvilket som helst symbol kan brukes. Statistikk - Statistikkene inkluderer tre volatilitetsforanstaltninger som du vil være lave, Standardavvik, Ulcer Index og Max Drawdown. I tillegg er det tre avkastninger: risikomålinger hvor høyere er bedre. Disse inkluderer Sharpe Ratio, Sortino Ratio og Martin Ratio. Fra Nylige Skjermer ETF Markedsvisning Se Tirsdag, Mar 7 Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen fra ETFScreen er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge sikkerhet. Eieren av ETFScreen påtar seg intet ansvar som følge av bruken av materialet som er innbefattet heri for ethvert formål, herunder investeringsformål. Personvernpolitikk Ansvarsfraskrivelse Brukervilkår Hvis du har en kommentar, vennligst kontakt oss. ROUTE INVEST RotationInvest tilbyr online investering backtesting verktøy for rotasjon, Momentum, sektor rotasjon, Asset Allocation, og portefølje strategier for aksjer, ETFs og verdipapirfond. RotationInvests-verktøyene er utformet for å tillate brukere å finne og backtest pålitelig kvantitativ, regelbasert, rotasjonsrangering, adaptiv eiendelallokering og aktivaendring av investeringsstrategier for å få eksponering for opptrender i flere aktivaklasser, samtidig som det forhindres store utbetalinger knyttet til å investere i enkelt aktivaklasser og test robustheten av alle strategier med Monte Carlo simuleringer. Profesjonell kvalitetsdata er tilgjengelig for abonnenter, samt data som går tilbake så langt som 1924 for langsiktige backtests ved hjelp av noen av våre verktøy. Abonner nå 1 uke gratis prøveversjon 24.99Month Våre verktøy er vår mest kraftfulle i virksomheten, og behandler mer enn 20x informasjonen til de fleste verktøy. Vi behandler daglige data for å gi deg resultater og drawdown-tall for hver dag, samt avanserte beregninger som Sharpe Ratio og Mean Reversion. Våre avanserte verktøy lar deg teste ideer du aldri trodde mulig. Teste dine ideer på nesten alle aksjer, ETF og fond. Lagre og last inn komplekse innstillinger enkelt. Profesjonelle data-feeder er tilgjengelige for alle kunder. Med profesjonelle kvalitetsdata som strekker seg tilbake i mer enn 30 år på amerikanske aksjer, ETFer og verdipapirfond, bruker backtests de mest nøyaktige dataene for pålitelige resultater. Langsiktige historiske data-feeds er tilgjengelige for alle kunder. Data går tilbake til så langt som 1924, og er tilgjengelig i alle våre backtesting-verktøy. Vi har verktøy som tillater brukere å teste rotasjonsstrategier, tilpasningsstrategier for tildeling av fordeler, porteføljegjennomsnitt, volatilitetsmålretting, porteføljestiming og mange andre strategier. Bruk rangeringsmetoder, inkludert Momentum, Volatility, Sharpe Ratio, Mean Reversion og Informasjonsforholdet. Alle verktøyene kjører Monte Carlo simuleringer på alle resultater for å tillate brukere å sjekke robusthet og simulere fremtidig inntjening. Enkelt å visualisere ytelsen til strategiene dine med HTML5-grafer som er fullt interaktive og zoome, viser ytelse og drawdown, samt moderne ytelses - og handelstabeller. Eksporter og del alle diagrammer og innstillinger med helt interaktive HTML-rapporter. Dont like our output Du kan laste ned alle resultatrapporter amp equity til en regnearkfil i alle våre verktøy Velg den sterkeste av 4 aksje - og obligasjonsporteføljer. Hver måned avgjøre hvilken portefølje som har vært best i løpet av de siste 3 månedene basert på momentum og Sharpe-forhold, og invester deretter i den vinnende porteføljen av de 4 porteføljene. 8203 Portefølje 1: 75 Aksjer, 25 Obligasjoner Portefølje 2: 50 Aksjer, 50 Obligasjoner Portefølje 3: 25 Aksjer, 75 Obligasjoner Portefølje 4: 100 Obligasjoner Tenk deg at du ønsket å ta alle porteføljene generert av våre verktøy på de andre fanene, og bare investere strategien som er sterkest Med våre porteføljeverktøy kan du Vi tok utgangene fra våre andre strategier på de andre kategoriene, lastet dem opp til vårt porteføljeverktøy, og instruerte det å velge 2 basert på 3 måneders fart og gjøre adaptiv eiendelallokering basert på Sharpe rati Med dette verktøyet kan en standardportefølje opprettes med allokering etter symbol. Når et fond i den porteføljen faller under et glidende gjennomsnitt, blir fondet slått ut for en obligasjonsfond av brukervalg. 82038203Vi skal lage en portefølje bestående av verdipapirfond VTSMX 30, VGSIX 20, VGTSX 20, VIPSX 15 og VUSTX 15, disse tildelingene er i tråd for å kopiere Swensen-porteføljen. Når noen av disse midlene faller under deres 175 dagers glidende gjennomsnitt, investerer vi i et mellomfristet statsobligasjonsfond (IEF). 8203Rotasjonsmomentverktøyet gir brukerne mulighet til å se de hypotetiske resultatene av en momentum - eller relative styrkerotasjonsrangeringsstrategi, med mulighet for å legge til i adaptiv ressursfordeling ved hjelp av styrkeberegninger, inkludert Momentum, Volatility, Mean Reversion, Sharpe Ratio, og informasjonsforhold. Rotasjonsmomentverktøyet beregner automatisk styrken, basert på momentum, volatilitet, Sharpe Ratio ogor Informasjonsforhold, og ved slutten av hver oppdateringsperiode, bytt eller roter til det høyest rangerte fondet for neste periode. 8203 Porteføljens rotasjonsmomentverktøy gir brukerne mulighet til å se de hypotetiske resultatene av en momentum eller relativ styrkerotasjonsrangeringsstrategi som er brukt på en hel portefølje av midler i stedet for individuelle tickers, med mulighet for å legge til i adaptiv ressursfordeling ved hjelp av styrke beregninger inkludert Momentum, Volatilitet, Mean Reversion, Sharpe Ratio og Informasjonsforhold. Rotasjonsmomentverktøyet beregner automatisk styrken, basert på momentum, volatilitet, Sharpe Ratio ogor Informasjonsforhold, og ved slutten av hver oppdateringsperiode, bytt eller roter til det høyest rangerte fondet for neste periode. 8203Adaptive Asset Allocation Tool gjør det mulig for brukerne å se de hypotetiske resultatene av vektingstillatelser i porteføljen din basert på ytelsesstatistikker som Maksimal Sharpe Ratio, Maksimal Informasjonsforhold, Minimum Variasjon og Minimum Volatilitet i stedet for å bruke faste prosenter. I hver periode oppdateres det adaptive aktivitetsfordelingsverktøyet oppdateringen av vekten av hvert fond inntatt basert på vektingspoeng, slik at porteføljen din kan tilpasse seg endrede markedsforhold ved å veie porteføljen i stedet for å kjøpe og selge en liste med symboler. Porteføljestimingsverktøyet lar brukerne legge inn en liste over symboler og tilsvarende vektinger for å bygge en standard Buy and Hold-portefølje, akkurat som Portefølje Rebalancing Tool. Deretter vil det bruke et glidende gjennomsnitt for hvert fond i porteføljen, hvis fondet faller under det bevegelige gjennomsnittet, vil det isteden investere innstillingen for kontantfilterfondet i verktøyet. Alternativt kan en bruker definere en bevegelig gjennomsnittskanal når et fond krysser over det bevegelige gjennomsnittet en kanalforskyvning og holder til den krysser under det bevegelige gjennomsnittet - en kanalforskyvning The Moving Average Filter Tool, eller risiko for risiko av verktøyet eller aktivering av aktivering verktøyet, lar brukerne se de hypotetiske resultatene ved å kjøpe aksjefondet når det krysser over det bevegelige gjennomsnittet og holder til det krysser under det. Når aksjefondet krysser under det flytende gjennomsnittet som er spesifisert, vil back testeren investere i spesifisert kontantfond. Brukere kan tilpasse aksje - og kontantfondet til å investere i, den bevegelige gjennomsnittlige typen og lengden, og frekvensen der den bevegelige gjennomsnittlige tilstanden testes. Kanalverktøyet gjør det samme som Moving Average Tool, men lar brukerne definere en øvre og nedre bevegelige gjennomsnittskanal for å forhindre investering og deinvestering for tidlig. Volatilitetsmålingsverktøyet er gitt for å gi brukerne mulighet til å teste et fond med vektingen av fondet justert for å målrette et bestemt volatilitetsbeløp i stedet for å være 100 i det fondet. For eksempel kan du bestemme at du ønsker å være lang en bestemt aksje - eller obligasjonsfond, men vil ikke være helt lang at fondet når markedsvolatiliteten øker, gjør dette verktøyet muligheten til å skaleres ned når volatiliteten er over terskelen, slik at du målretter mot volatilitetsnivået du bestemmer. Du har også mulighet til å investere i et kontantfond når volatilitetsverktøyet de-investerer i hovedfondsbeviset. Gjennomsnittlig Backtest. 3 ETF OR-US-EU-krysset Noen parametere er ikke registrert i ETF360-simuleringer. Lær mer i vanlige spørsmål. ETF360 bruker justerte anførselstegn som utgjør utbytte (total avkastning). Lær mer i vanlige spørsmål. 1 og siste år med årlig avkastning historisk diagram (ARH) er ikke årlig. NH. Ikke nok Historiske data. ETF - eller Backtest-datasettet er ikke lenge nok til å beregne verdien. NA. Ikke aktuelt. Regler tillater ikke beregning eller informasjonsvisning (for eksempel negativ CAGR diskvalificerer MAR, fremtidig dato osv.). Opphavsretts kopi 2017 ETF360 Alle rettigheter forbeholdt Ansvarsfraskrivelse fra Market Data Provider. Informasjonen som vises på denne nettsiden utgjør ikke et investeringsrådgivning i henhold til vilkårene i fransk kode Montaire et Financier og AMF. Informasjonen er kun gitt til utdanningsformål, og ETF360 vil ikke akseptere noe ansvar med hensyn til brukernes informasjonstolkning og tilhørende investeringsbeslutninger. Vennligst les vår juridiske melding. Dette er en medlemsmessig funksjon Som et Premium-medlem kan du: Få tilgang til alle Backtests-informasjon Følg disse Backtests via e-post Opprett og følg dine egne Backtests Få tilgang til alle ETF360-verktøy og - funksjoner Du er koblet til nettstedet etf360.eu som er redigert av selskapet STATUO SARL, et aksjeselskap, med hovedkontor ligger på: 7 RUE GUSTAVE DELORY 3me Etage 59000 LILLE, Frankrike, oppført i Handelsregisteret og Lillehammer under SIRET 804 330 413 00019 MVA-kode FR45 804330413 og representert av M. Fabien Sautot Szmacinski. Publikasjonsdirektøren er M. Fabien Sautot Szmacinski. Han kan kontaktes på følgende e-postadresse: kontakt (at) etf360.eu Dette nettstedet er vertskap for selskapet Socit OVH Telecom, med hovedkontor lokalisert i: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix Frankrike, og er oppført i Handelsregisteret av RCS Roubaix Tourcoing under nummer 424 761 419 00045. ETF360 nettstedet er underlagt en erklæring til Nasjonalt kommisjon for databeskyttelse og friheter (CNIL-Frankrike) som er utført og registrert under nr. 1796282 v 0, og overholder derfor til fransk lov av 6. januar 1978, endret ved lov av 6. august 2004, knyttet til databeskyttelse og frihet. I samsvar med denne loven har nettstedet brukeren rett til å få tilgang til, rette, motsette og slette personlige data som er relatert til himher. Denne rett kan håndheves ved å skrive til: M. Fabien Szmacinski via e-postkontakt (at) etf360.eu